En la zona norte del término de Fortuna se encuentra la mayor parte del Parque regional de la sierra de la Pilá, declarado ZEPA por la Unión Europea y compartido con los municipios de Abarán, Blanca y Jumilla.
En la zona sur del municipio, se encuentra el paisaje protegido del Humedal del Ajauque y Rambla Salada, compartido con los municipios de Molina de Segura, Abanilla y Santomera.También cuenta con otros relieves montañosos como la Sierra del Corque, del Baño, del Hugar, etc.
En la zona llana de Fortuna, es decir, al sur del municipio, se erigen los Cabecicos Negros de Fortuna, un pequeño conjunto de pequeños conos volcánicos.
El municipio de Fortuna es conocido en todo el panorama nacional por las aguas termales que brotan de sus suelos. En la actualidad, el Balneario de Leana, está considerado como uno de los balnearios más antiguos de España, puesto que su origen se remonta al siglo I después de Cristo, en el que los Romanos edificaron un ninfeo balnear muy próximo al actual, debido al carácter curativo y termal de las aguas que de allí brotaban.
Con la desaparición de este ninfeo, fue durante la época árabe cuando se edificó otro nuevo Balneario, anexo al primero, que fue utilizado durante más de quinientos años. Un terremoto, provocó que el manantial de agua termal cambiara de sitio y, por ello, el balneario árabe quedó en desuso. Ya fue a finales del siglo XIX cuando Juan Cascales Font y su esposa, se hicieran con el dominio de las aguas termales en el municipio y edificaran el actual balneario. El primer hotel, el "Hotel Balneario" es el más antiguo de la Región de Murcia.
En la actualidad, el Balneario de Leana es el único del municipio y el que tiene el aprovechamiento de unas aguas termales que están consideradas como de las mejores de España.
Igualmente, es de destacar los numerosos intentos de los distintos gobiernos del Partido Popular por crear un Balneario de titularidad municipal, aprovechando el agua mineromedicinal del llamado "Pozo de San Roque". Este proyecto ha venido publicado en los programas electorales del P.P. desde los primeros años de sus gobiernos, aun así, el proyecto sigue estudiándose, ya que según algunas información harían falta más de 20 millones de euros para su construcción.
1.- Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción:
En la céntrica Plaza de Juan XXIII, dando comienzo a la calle Purísima (calle en la que se encuentra el ayuntamiento) y coincidiendo con el final de la avenida Juan Carlos I se erige la Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción, edificio que se enmarca dentro del barroco murciano. La fecha de construcción del templo se sitúa entre los años 1.728 y 1.744, ha sufrido varias rehabilitaciones. En la restauración de 1998 quedó transformado el último cuerpo de su torre campanario, recuperando los aires barrocos que debía tener en un primer momento. Aunque el interior del templo muestra en su altar mayor un retablo moderno de escayola, se cree que en el siglo XVIII se solicitó a Pablo de Sistori que llevara a cabo un retablo de arquitectura fingida a modo de trampantojo. En esta parroquia se encuentra entre otras la imagen de la patrona de Fortuna, la Purísima Concepción que data de 1.690, y es obra del escultor Alonso Cano, relatan los ancianos del pueblo que la virgen en la guerra civil fue sacada de la iglesia y llevada a una casa particular para guardarla detrás del portón, para evitar su destrucción.
2.- Ermita de San Roque:
Situada al final de la avenida de San Roque y datada a principios del siglo XVII, es la primera iglesia con la que contó Fortuna. En esta ermita se entregó la Carta Puebla a Fortuna. Albergó durante mucho tiempo una imagen del Santo Patrón atribuida a Salzillo, y que fue destruida en la Guerra Civil. Junto a este edificio se encuentra la estrecha y típica calle de San Pedro, que sería durante mucho tiempo la calle mayor, esta es la primera calle por la que pasa el traslado de la imagen del patrón hasta la parroquia para el inicio del novenario.
3.- Ermita de San Antón:
Esta ermita que es la de construcción más reciente en el municipio, acoge la imagen de San Antón durante todo el año y en la semana santa cuenta con un papel clave en la procesión, allí se "entierra" la imagen del Cristo Yacente en la noche del viernes santo, cuando las cofradías han subido desde la Iglesia hasta la ermita en la procesión del santo entierro, la cama como es popularmente llamada en Fortuna la imagen del Cristo Yacente, permanece desde el viernes en la noche hasta la tarde del Sábado de Gloria en exposición para todos los Fortuneros/as. También el Domingo de Resurrección se produce en ella el momento clave de la procesión, tras subir las imágenes desde la Iglesia hasta la ermita, se produce la salida triunfal del Resucitado, tras ello y como es tradición en el pueblo se produce la "Jura de Bandera".
4.- Casa Consistorial:
Obra de principios del siglo XX de estilo modernista. Fue restaurada en 1.989
5.- Santuario Romano de la Cueva Negra:
La Cueva Negra es junto con el yacimiento de los Baños romanos, también en Fortuna, uno de los referentes arqueológicos más importantes a nivel nacional e internacional. El yacimiento de la Cueva Negra se localiza en la Sierra del Baño, a unos 3 km de Fortuna. Se trata de un conjunto de tres abrigos rocosos orientados hacia el sol y con un manantial de agua. Este yacimiento está directamente relacionado con el otro gran yacimiento romano del municipio de Fortuna: los Baños. Ambos forman un único conjunto al que durante la Antigüedad Romana acudieron numerosos visititantes buscando, por un lado, la capacidad sanadora de sus aguas, y por otro, plasmar su agradecimiento, sus pensamientos e incluso sus estados de ánimo en las paredes de la Cueva Negra. En los alrededores, la Cueva Negra, santuario pagano con tituli picti o textos latinos pintados entre los que sobresalen fragmentos de la Eneida de Virgilio. Fortuna fue un importante centro romano, como demuestran los restos del balneario.
6.- Santuario Romano de los baños de Fortuna:
El Santuario de los baños Fortuna es uno de los yacimientos romanos más importantes excavados en España. Conocido desde 1.999, ha sido objeto de numerosas campañas arqueológicas que han sacado a la luz un espectacular complejo religioso de cabecera tripartita y articulado en torno a una piscina y un canal central.
El yacimiento, excavado sólo una parte, forma parte de un enorme conjunto que se extiende por las casas vecinas y por debajo de los actuales Baños de Fortuna. En prospecciones de superficie realizadas por el entorno del Balneario se ha documentado numerosa cerámica de época romana contemporánea al período de máximo auge del edificio romano (s. I y II d.C.) y que ha permitido a los investigadores delimitar aproximadamente la superficie ocupada por el yacimiento.
Las sucesivas fases de ocupación del conjunto romano han alterado profundamente los restos arqueológicos. Aunque en época islámica se reutilizó el conjunto, este aún se conservaba en pie, al menos en su mayor parte, siendo en época moderna cuando el paisaje cambia completamente; el edificio romano no era más que una acumulación de ruinas que son reutilizadas para construir el hotel del siglo XVII. Época: Romana, Siglo I D.C.
Estas nuevas construcciones, parte de las cuales aún se conservan, utilizaron sillares procedentes del Santuario. Para abaratar costes cogieron los materiales del lugar más próximo al emplazamiento de la nueva edificación; por esta razón, el lado derecho del Santuario se encuentra en peor estado de conservación.
7.- También podemos encontrar otro patrimonio arqueológico como el Castillico de las Peñas, el Casino, el Castillo de los Moros y el de los Baños, y también una fuente situada actualmente junto a la ermita de San Roque que fue trasladada, "la Fuente de Fortuna". En la inscripción que aparece en esta fuente, se pueden distinguir las palabras Reynando Carlos IV, por lo que la fuente puede ser del s. XVIII o XIX.